Лимитный ордер. Типы ордеров на рынке Forex. Взаимоотменяемые ордера – OCO

Торговый ордер | Типы и виды ордеров Форекс

Лимитный ордер. Типы ордеров на рынке Forex. Взаимоотменяемые ордера - OCO

Поколения трейдеров, воспитанных MetaTrader 4, зачастую уверены, что ордеров всего пять: с рынка и отложенные. Однако это заблуждение: другие рынки и даже просто платформы предоставляют расширенные возможности управления своими сделками. Журнал ForTrader.org предлагает вам рассмотреть некоторые из них.

Торговый ордер «Market» или «с рынка»

Торговый ордер «Market» позволяет купить или продать по текущей рыночной цене самым быстрым способом.

Цена не указывается, но подразумевается, что брокер исполнит ордер по лучшей доступной цене (согласно положениям CFTC, брокеры обязаны исполнять эти ордера по лучшей доступной цене).

Однако, когда торги идут неровно, при высокой волатильности и малых объемах, ордера «Market» могут исполняться с проскальзыванием.

Торговый ордер «Limit» или лимитный

Торговые отложенные ордера «Limit» используются для входа или выхода из рынка по заранее указанной более выгодной цене. Ордер «Limit» на покупку выставляется ниже текущей рыночной цены и может быть исполнен только по указанной цене или ниже нее. Ордер «Limit» на продажу ставится выше текущей рыночной цены и может быть исполнен только по указанной в нем цене или выше нее.

Ордер «Stop»

Ордер «Stop» превращается в ордер «Market» как только достигается определенный уровень цены на рынке. Ордера «Stop» часто используются для закрытия позиций с целью ограничения потерь или защиты прибыльных позиций.

Ордер «Стоп» на покупку выставляется выше текущей рыночной цены, а на продажу — ниже рынка. Если рынок двигается против открытых позиций, ордера «Stop» становятся ордерами «Market», исполняются, т.е. закрывают открытые позиции.

Для терминала MT эти ордера называются TakeProfit и StopLoss.

Напоминаем, что если поставить ордер «Stop» слишком близко к открытой позиции, то при малейшем нежелательном движении рынка против, она может быть выбита из рынка. Если же выставить его слишком далеко, можно потерять значительные средства с одной открытой позиции, если вы не угадали с направлением сделки.

Наиболее эффективное применение ордеров «Stop», по мнению журнала ForTrader.org, достигается доскональным изучением и анализом ежедневного торгового диапазона, волатильности и объемов торгуемого инструмента (валютной пары, фьючерса и др.), в сочетании с тактикой по управлению рисками и размером депозита.

В некоторых терминалах, в том числе в MetaTrader (Buy Stop и Sell Stop), ордер «Stop» может работать как отложенный, который используется для открытия позиций по цене ниже рынка на покупку и выше рынка на продажу. Однако, далеко не все платформы поддерживают такой формат.

Ордер «Market if Touched (MIT)» — открытие при касании

Ордер «Market if Touched» (MIT) или «открытие при касании» является по сути «Limit» ордером, но работает так же, как отложенный «Stop» ордер. Как только цена достигнута, ордер исполняется по ближайшей доступной цене, превратившись в «Market» ордер. Некоторые биржи не принимают ордера вида «MIT», поэтому необходимо предварительно ознакомиться с правилами торгов.

Ордер «Good Till Cancelled» — действителен до отмены

«Good Till Cancelled» (GTC) характерен для рынка деривативов. Особенностью такого ордера  является то, что он остается действительным до исполнения, отмены, или истечения контракта, на который он подан. Этот ордер также иногда называется «Open» («Открытый»).

Если при выставлении ордер не будет отмечен как «Good Till Cancelled» (GTC), то он автоматически станет «Дневным» ордером и будет отменен (в случае если не исполнится) по завершению текущей торговой сессии.

Ордер «Stop Close Only» — стоп при закрытии

Ордер «Stop Close Only» (SCO) — это ордер «Стоп», который может быть исполнен только при закрытии рынка и в том случае, если цена на рынке сравнялась или стала выше цены, указанной в ордере «SCO».

Ордер «Stop / Limit» — стоп с лимитом

«Stop / Limit» ордер выставляется с целью контроля над ценой, по которой исполняется «Stop» ордер. В этом виде ордера используются две цены: первая цена указывается для «Stop» ордера и вторая для «Limit» ордера.

Данный тип ордера работает следующим образом: когда рыночная цена достигает цены «Stop», отмеченной в ордере, и становится «Market» ордерoм, то его исполнение произойдет только в том случае, если цена не будет выходить за рамки «Limit» ордера. Stop/Limit ордер чаше всего используется для открытия позиций, чем для закрытия позиций.

Ордер «Market On Close (MOC)» — сделка на закрытии рынка

Ордер «Market On Close» выполняется в последние минуты торговой сессии по текущей рыночной цене.

Ордер «Market On Open (MOO)» — сделка на открытии рынка

Ордер «Market On Close» выполняется в первые минуты торговой сессии по текущей рыночной цене.

Ордер «One Cancels the Other (OCO)» — один отменяет другой

В ордере «One Cancels the Other (OCO)» указываются (связываются) два ордера, и в случае исполнения одного из них, другой должен быть автоматически отменен.

Ордер «Fill or Kill» — выполнить или отменить

Ордер «Fill or Kill» указывает купить или продать по определенной цене или сразу отменить этот ордер, если он не может быть исполнен немедленно.

Другие ордера

Технические возможности различных онлайн торговых платформ могут предоставить возможность выставления таких ордеров как:

  • Bracket Order — автоматическое выставление ордеров по заранее определенным параметрам.
  • Trailing Stop (Трейлинг Стоп) — автоматическое изменение цену ордера «Stop» по заранее определенным параметрам.
  • Ранее выставленные, но еще не исполненные ордера могут быть: Отменены — «Cancel», или Заменены — «Cancel/Replace» — выставленный ордер заменяется новым ордером с измененными параметрами.

Полезные статьи по теме

Источник: https://fortrader.org/learn/forex-trader/tipy-torgovyx-orderov.html

Рыночный и отложенный форекс ордер + инструкция управления

Лимитный ордер. Типы ордеров на рынке Forex. Взаимоотменяемые ордера - OCO

Основная цель трейдера — минимизировать убытки и стабильно зарабатывать используя торговую стратегию.

Важной частью трейдинга на финансовых рынках является покупка или продажа торгового инструмента, трейдер покупая валютную пару производит, команды на совершение сделки, которые называются ордерами рынка Форекс.

В трейдинговом сообществе это является входом в рынок, закрытие сделки — выход из рынка, данный цикл осуществляется при помощи заявок брокеру отправляемых трейдером в платформе MetaTrader.

В этой статье рассмотрены и полностью раскрыты доступные на данный момент способы выставления позиций, изменения, частичного и полного закрытия в форекс терминале MT4. Полученные знания позволят трейдеру уверенно ориентироваться в любой ситуации, которую может предоставить рынок: от быстрого и точного входа, до грамотного размещения отложенных ордеров всех типов.

Что такое форекс ордер для трейдера?

Торговый ордер на Форекс  — это команда трейдера направленная брокеру в торговой платформе на открытие покупок или продаж на выбранном торговом инструменте (акция, валютная пара, контракт, опцион) по текущей или установленной цене, при помощи таких команд участники финансовых рынков продают или покупают заданный объем актива на определенный срок.

Форекс трейдеры оперируют тремя видами ордеров:

  • рыночные (market orders) — Buy и Sell;
  • стоп (stop orders) — BuyStop, SellStop, StopLoss, TakeProfit;
  • лимитные (limit orders) BuyLimit и SellLimit.

На валютном рынке сделки различают не только по типам установки в торговой платформе, но и по способу исполнения с позиции поставщика ликвидности, их разделяют на Instant Execution, т.е. немедленное исполнение по указанной цене и Market Execution — исполнение по ближайшей лучшей цене.

Рыночные ордера (market orders) — Buy и Sell

Рыночный форекс ордер Buy (англ. покупка) и Sell (англ. продажа) это команда брокеру открыть позицию по текущей рыночной цене, т.е. трейдер сразу покупает выбранный объем лота по валютной паре.

Выставляя Buy, участник рынка открывает сделку на покупку по цене на момент обработки приказа. Выставляя Sell, трейдер открывает сделку на продажу по цене на момент принятия команды.

В форекс терминале MetaTrader4 есть четыре способа вызвать окно для открытия новой позиции по текущей рыночной цене:

  1. по клику правой кнопкой мыши на графике;
  2. кнопкой «новый ордер» на панели инструментов;
  3. клавишей F9 на клавиатуре ноутбука или ПК;
  4. нажатием на кнопку Buy/Sell панели One Click Trading.

Специально для скальперов с 500 билда MetaQuotes разработал функцию One Click Trading — дополнительная панель с кнопками Buy и Sell в МТ4, которая выставляет ордера на форекс в один клик.

Лотность позиции устанавливается в горизонтальном окне между кнопками, на каждой кнопке отображается текущая цена Аск и Бид по которой исполнится сделка.

Последний вариант, как выставить новый market order это клавиша F9 на клавиатуре ноутбука или ПК, окно нового ордера появляется сразу при нажатии кнопки.

Как установить новый ордер в форекс терминале, три способа.

Стоит отметить, что форекс трейдеры применяя вариант с F9 сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии не всплывает окно новых ордеров, связано это с тем, что на клавиатуре любого компьютера клавиша F9 может выполнять двойственную функцию, т.е. нажав ее, компьютер может выполнить другую функцию — увеличение яркости монитора или регулировку звука. Проблема появляется по причине активности функции «Second Function» или индивидуально запрограммированной задачи кнопки.

Окно выставления позиции Buy или Sell по текущей котировке

После установки в нижней панели платформы мт4, в вкладке «Торговля» отобразится техническая информация по сделки. В строке содержатся сведения — номер, точное время установки, тип — Buy, Sell и т.п.

, объем в лотах, символ — по какой валютной паре позиция, цена открытия, где стоит stoploss и takeprofit, текущая стоимость актива, комиссия за проторгованный лот, начисленный своп, размер прибыли относительно цен.

По клику правой кнопки мыши на надпись «Прибыль» можно изменить тип её отображения — в пунктах, в валюте приказа или валюте депозита. На графике финансового инструмента появится горизонтальная пунктирная линия зеленого цвета, с уникальным маркером — номер, тип и объем.

Если в форекс терминале нет окна, как на примере выше, нужно его активировать, т.к. это главная область в которой проводится управление ордерами. В верхней части платформы наведите на вкладку «Вид»,  в выпавшем меню нажмите на строку «Терминал».

В сленге профессиональных трейдеров используются термины Long и Short. Лонгами называют покупки — сделки Buy, а Шортами продажи — сделки Sell.

Почему так? Термин Long в переводе с английского означает длинный, еще говорят длинные позиции, смыл в том, что любой биржевой актив с математической точки зрения может дорожать бесконечно. Термин Short с англ.

это короткий, на Форекс употребляется как «короткие позиции», идеология в том, что цена на финансовый инструмент может снизиться только до отметки 0.0000. Поэтому покупки это Лонги, а продажи это Шорты.

Как на Форекс закрыть ордер в терминале MT4? Чтобы вручную провести обратную операцию купли/продажи актива, тем самым получить прибыль, убыток или зафиксировать часть объема, в торговой платформе нужно закрыть сделку. Для проведения этой операции следует нажать правой кнопкой мыши на линию сделки и выбрать строку «закрыть».

Виды и функции Stop и Limit ордеров

Отложенные ордера на Форекс BuyStop, SellStop, BuyLimit и SellLimit, StopLoss и TakeProfit- это распоряжение дилеру исполнить покупку или продажу по указанной в настройках цене отличной от текущей. Брокер автоматически исполнит сделку в случае, если цена коснётся заданного ценового уровня.

BuyStop — отложенный ордер, размещается над рыночной стоимостью актива, при достижении ценой заданного уровня модифицируется в Buy, рассчитан на продолжение восходящей тенденции. SellStop — относится к отложенным форекс ордерам, устанавливается под текущей ценой, при активации исполняется продажа валюты, применяется с целью входа на сигналах продолжения рыночного тренда.

BuyLimit — отложенный лимитный ордер, выставляется под текущую цену, в момент активации превращается в Buy, применяется трейдерами для выгодных покупок на низах при прогнозе разворота трендов на Форекс.

SellLimit состоит в группе отложенных лимитных ордеров, размещается выше рыночных цен, при касании ценой уровня лимита выполняется продажа, рассчитан для продажи по наивысшей выгодной стоимости в моменты формирования разворотных технических фигур или паттернов системы PriceAction.

На рынке Форекс стоповыми ордерами в большем объеме пользуются для пробойных стратегий — в новостном трейдинге приказы размещаются по обе стороны от текущей котировки, при торговле по важным ценовым уровням устанавливаются когда цена прорывает и закрепляются под/над важными уровнями.

Лимитные позиции устанавливаются на экстремумах коррекционных движений и точках перелома тренда, чтобы купить как можно ниже, а продать по наиболее высокой отметке. Для примера входа лимитниками на откатах рассмотрим коррекционную тактику заработка на форекс по линиям Фибоначчи.

Форекс стратегии входа лимитным ордером на развитии обратных тенденций так же применяются на фигурах разворота.

Как на Форекс установить, изменить и удалить отложенные ордера

Установить новый отложенный форекс ордер всех типов можно по клику правой кнопкой мыши на область графика, где ориентировочно должна сработать покупка или продажа. Объем лота будет такой, как в последней установленной позиции.

Системный алерт в МТ4 и зеленая пунктирная линия на графике с соответствующем номером сообщит пользователю об успешной установке отложки. Техническая информация отобразится в окне «Терминал» под строкой с данными о балансе торгового депозита.

Установленный на графике валютной пары отложенный ордер можно изменить или удалить. Если сделка установлена не по требуемой цене, трейдер может изменить её уровень перетягивая по графику при помощи зажатой левой клавиши мышки.

Для удаления требуется нажать на строку ордера в окне «терминал», в всплывающем меню выбрать строку «Модифицировать или удалить ордер» и в окне нажать кнопку «Удалить». Убрать приказ на открытие сделки или сменить место расположения можно до того, как он активировался.

Второй быстрый способ — правой кнопкой мыши нажать на зеленую линию на графике, в появившемся окне кликнуть по строке «удалить #123456 …»

Важные нюансы для трейдера в работе с отложенными позициями. Отложенник срабатывает и при выключенном терминале, т.к. этот приказ создается на серверах брокерской компании.

Каждый форекс дилер индивидуально устанавливает минимальное расстояние размещения стоп и лимит ордеров к текущей цене, если интервал установлен от 10 четырехзначных пунктов, то ближе чем на 11 пунктов позиция не примется.

В форекс терминале MetaTrader4 трейдер может установить срок существования приказа в рынке, в настройках выставляется дата истечения жизни позиции. Если приказ до указанного времени не был достигнут ценой, он автоматически удаляется.

Функция тайминга полезна в случаях отсутствия доступа к сети, это может быть долгий перелет или запланированные ремонтные работы интернет провайдера. С целью предотвращения рисковых ситуаций на основании вероятности образований на форекс котировках длинного гепа в понедельник, рекомендовано скоординировать время деактивации сделки до закрытия последней торговой сессии в пятницу.

StopLoss и TakeProfit контролёры открытых позиций на Форекс

СтопЛосс и ТейкПрофит — взаимоотменяемые отложенные ордера, выполняют функции контроля над прибылью или убытком, прилагаются к рыночным или отложенным сделкам, при срабатывании дают команду брокеру моментально закрыть позицию. На Форекс StopLoss используется для ограничения убытка, закрывает сделку с отрицательным результатом по заданной цене. TakeProfit применяется для закрытия market order с прибылью на указанной отметке.

Почему применён термин «взаимоотменяемый» ? SL и TP являются дополнением к открытой позиции и при срабатывании одного контрольного ордера автоматически проводится обратная сделка (откуп или продажа) по market order.

На активную позицию контрольные ордера добавляются через функцию модификации, уровни цен Стопа и Профита прописываются в индивидуальной ячейке.

В подтверждение об успешной установке прозвучит системный алерт и отобразятся красные пунктиры на графике актива. Изменить расположение можно перетягивая мышкой красные линии на графиках.

На каждом Stop и Profit имеется маркировка #123456, которая определяет связь между маркет ордерами и контрольными, эта информация помогает ориентироваться трейдеру при использовании на форекс стратегий с большим количеством позиций.

При наведении курсором на линии ордеров, всплывает информационное окно с данными о прибыли или убытке в валюте депозита и пунктах по пятизначной или четырёхзначной котировки.

По каким ценам с точки зрения аск и бид исполняются ордера в розничном Форексе? На валютных биржах покупки — Buy, BuyStop и BuyLimit всегда исполняются по ask, а продажи Sell, SellStop и SellLimit по bid котировкам. Взаимоотменяемые сделки (стоп и профит) проводятся форекс брокером в зависимости от типа открытой позиции. Чтобы детальнее разобраться в этом вопросе изучите таблицу.

Таблица исполнения приказов на покупку и продажу относительно Бид и Аск

 ТипAskBid
BuyStop
SellStop
BuyLimit
SellLimit
StopLoss (Buy)
StopLoss (Sell)
TakeProfit (Buy)
TakeProfit (Sell)
TrailingStop (покупки)
TrailingStop (продажи)

TrailingStop — страж шагающий за прибылью

ТрейлингСтоп — является динамическим ордером, который двигает StopLoss за ценой, когда сделка торгуется в зеленой зоне.

Trailing устанавливается на заданное в настройках расстояние в пунктах от текущей стоимости валютного курса, минимальные условия шага устанавливает форекс брокер.

Активизация происходит в момент, когда прибыль превысила значение установленное трейдером.

Чтобы включить TrailingStop на отложенную или открытую позицию, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на строку ордера, в меню выбрать «Трейлинг стоп» и кликнуть на расстояние через которое произойдет активация функции.

На скрине выделена область 60 пунктов по пятизначной котировке это означает, что динамический стоп активируется через 60 пунктов и будет следовать за ценой каждый пункт прибыли, если форекс котировка начнет обратное движение, то стоп останется на месте и сработает при касании. Выставить большее значение можно в строке «Задать уровень». Выключается функция по нажатию на строку «Удалить все уровни».

Пример работы TrailingStop в реальном рынке

TrSt применяется трейдерами на Форекс для торговли в периоды высокой волатильности, и при отсутствии постоянного контроля над позициями.

Стоит отметить важный фактор — трейлинги это функция торговой платформы и работают они только при активном терминале, если он выключен или прервано соединение с сервером TrailingStop не сработает.

Если тральщик активировался, стоп подтянулся, но произошел обрыв связи или сел аккумулятор ноутбука, то StopLoss останется на месте и закроет позицию в плюсовой зоне в случае разворота тренда.

Выводы

Работа с форекс ордерами в торговой платформе MetaTrader 4 и 5 регулярно совершенствуется — управление становится удобнее а исполнение быстрее. Команда ForexLabor уверена, что эта статья научит грамотно выставить, удалить или скорректировать сделку даже в самом бурном настроении рынка.

Источник: http://forexlabor.info/blog/order-foreks/

Виды ордеров на Форекс

Лимитный ордер. Типы ордеров на рынке Forex. Взаимоотменяемые ордера - OCO

Для тех, кто только начинает знакомиться с торговлей на финансовых рынках, крайне важно разобраться во всех типах ордеров. Очень часто, новички путают понятия и типы ордеров, что чаще всего приводит к неправильно открытым сделкам, и соответственно к убыткам. Итак, сегодня говорим об ордерах и их типах.

Что такое ордер на Форекс

Ордером на рынке называют приказ (как дословно и переводится с французского) дилеру осуществить сделку на финансовом рынке. Данный термин используется на всех финансовых рынках, но мы будем рассматривать примеры на валютном рынке Форекс.

В сфере биржевой торговли используются также термины «сделка» и «позиция», что, в определенном контексте является синонимами. Отдав приказ (ордер), вы открываете сделку и таким образом держите позицию на рынке.

Позиция состоит из нескольких сделок: если вы купили актив, то что бы закрыть позицию, вам необходимо его продать. Кроме того, если вы открываете несколько сделок на покупку на одном инструменте, то это будет считаться одной позицией.

Установка отложенного ордера (о чем пойдет речь далее) не означает открытие сделки, так как, если цена не дойдет до прогнозируемой цены открытия, отложенный ордер может быть удален.

В разных торговых терминалах может быть разное отображение сделок и позиций. Так, например, торговый терминал МТ4 отображает каждую новую сделку отдельно. Торговый терминал МТ5 отображает только позиции на определенном инструменте(как на фондовом рынке). То есть в МТ5 отображается позиция на покупку/продажу, которая состоит из всех соответствующих сделок по данному инструменту.

В глобальном смысле существуют ордера форекс на покупку (Buy) и продажу (Sell). То есть, исходя из банальной логики, ордер на покупку подразумевает покупку того или иного актива (торгового инструмента), а продажа, соответственно, наоборот.

Классическая стратегия форекс торговли подразумевает, что, когда тренд идет вверх, то следует открывать ордер на покупку (Дешевле купили – дороже продали. Извечный принцип спекуляции). Когда тренд идет вниз – открывается ордер на продажу, и держим позицию на понижение. Существуют различные тактики и стратегии форекс, о которых речь пойдет в других статьях.

Итак, приступим к типам ордеров.

В общем, разделяют два типа ордера форекс: ордера по рынку и отложенные ордера.

Ордера форекс по рынку

Такая сделка подразумевает открытие в текущий момент. На трейдерском лексиконе такие ордера называют: «купить / продать с руки». Если вы решаете зайти в рынок по текущей цене, то сделка открывается моментально. В диалоговом окне терминала MetaTrader 4 вы можете выбрать все параметры будущего ордера (после открытия сделки, параметры также можно изменять).

Диалоговое окно открытия ордера

На рынке Форекс существует две цены: цена покупки (ask) и цена продажи (bid), а расстояние между ними в пунктах называется спредом. Если вы выберете ордер на покупку, то вход в рынок произойдет по цене ask, если же решите продавать, то сделка откроется по цене bid.

Цены Ask и Bid на графике

Ордера форекс закрываются также по соответствующей цене. Так, если мы купили актив, то закрытие сделки будет означать продажу этого актива, и, следовательно, закрытие произойдет по цене bid. С продажей всё в точности наоборот: открываем ордер по цене bid, закрываем ордер по цене ask. Данная информация крайне важна при вопросе правильного входа и выхода из рынка.

В условиях жесткой конкуренции, брокерские компании внедряют более совершенные механизмы торговли. На сегодняшний день у многих брокеров можно встретить механизм «торговля в один клик» (One-click-trading), которая позволяет совершать сделки прямо на торговом графике всего одним кликом мыши.

Такой ордер подразумевает открытие сделки указанным объемом в будущем. Предположим, что вы хотите открыть позицию Buy при достижении цены в 1.12630 объемом в 1 лот.

Вы выбираете тип ордера: «отложенный ордер», и устанавливаете все необходимые параметры. При достижении линией ask уровня 1.12630, ордер автоматически откроется.

Неактивный отложенный ордер (позиция еще не открыта) можно удалить без каких-либо последствий.

Диалоговое окно установки отложенного ордера

Возможно, вы заметили выпадающий список с выбранным типом «Buy Stop».

На Форексе различают два типа отложенного ордера: «Stop» и «Limit».

  • Stop-ордера (хуже текущей цены) подразумевает, что вы планируете покупать дороже, а продавать дешевле, чем текущая цена. Стоп-ордер считается стандартным отложенным ордером, так как предполагает открытие ордера по направлению движения рынка. Иными словами: если мы прогнозируем рост цены, то мы устанавливаем ордер Buy Stop, если прогноз на падение цены, то выставляем Sell Stop.

Возможно, у вас возникнет вопрос: «А зачем ждать и терять драгоценные пункты прибыли, и не открыть ордер сейчас? Ведь, всё равно же будем покупать/продавать?».

Рынок не предсказуем, и отложенные ордера позволяют входить в рынок после определенного подтверждения сигнала нашего прогноза.

Очень часто бывает, что выставленный отложенный ордер не срабатывает, так как цена так и не дошла до нужного уровня и развернулась в противоположном направлении.

  • Limit-ордера (лучше текущей цены) подразумевает, что вы собираетесь покупать дешевле, а продавать дороже актуальной цены на рынке. Звучит логично, не так ли? Для лучшего понимания механизма работы Лимит-ордера рассмотрим пример с графиком.

Пример BuyLimit-ордера

На графике мы видим установленный Buy Limit ордер на отметке 1.12750 с прогнозом на рост цены дальше. При достижении графика цены ask до этой отметки сработает автоматически ордер на покупку. Как правило, такие отложенные ордера выставляются с целью получить прибыль при коррекционном движении, либо ожидаемом развороте тренда.

Но стоит помнить, что Лимит-ордера являются достаточно рискованными, и всегда нужно помнить про стоп лосс и тейк профит.

Рынок может быть непредсказуемым, и нет никакой гарантии, что пройдя уровень отложенного ордера (тем самым открыв позицию) цена не пойдет дальше, в противоположном от вашего прогноза направлении.

Для того, что бы эффективно использовать Limit-ордера, форекс трейдеру следует изучить немало материала по техническому анализу рынков.

Итак, выставлять ордера мы научились. Теперь стоит поговорить об ордерах, которые закрывают позиции.

Закрыть открытую сделку можно в любой момент «с руки», просто закрыв активный ордер в терминале. Также в ручном режиме вы можете закрыть позицию как полностью, так и частично. Но, существует два типа закрывающих ордеров: тейк профит (Take Profit)и стоп лосс (Stop Loss).

дословно переводится с английского как «взять прибыль», и своим названием полностью описывает суть. Тейк профит устанавливается всегда «лучше текущей цены», и прикрепляется к уже существующему ордеру (открытому или отложенному). Тейк профит устанавливается как к Buy-ордеру, так и к Sell-ордеру.

Работает такой ордер следующим образом: при открытой позиции Buy вы прогнозируете, что цена вырастет на 10 пунктов вверх, где вы и планируете зафиксировать прибыль.

При достижении цены bid, тейк профит сработает, автоматически закрыв вашу позицию с прибылью в 10 пунктов.

Ордер тейк профит в терминале МТ4 можно закрыть только полным объемом позиции (частичное закрытие доступно только в ручном режиме), в отличии от фондового рынка или терминала МТ5, где есть возможность закрывать позицию по тейк профит частично.

Stop Loss

дословно переводится с английского, как «остановить потери», что также отлично отображает его предназначение. Стоп лосс ставится «хуже текущей цены», и выступает в роли страховки депозита, на случай, если цена пойдет не в прогнозируемом нами направлении. Большинство торговых стратегий подразумевает обязательное выставления ордера стоп лосс для всех позиций.

Дело в том, что торгуя без ордера стоп лосс, вы значительно повышаете риски получить значительные убытки и даже слить весь депозит. Бывают ситуации на рынке, когда в один момент рынок обваливается на десятки и даже сотни пунктов. При таком развитии событий, убытки могут быть катастрофическими, если не был установлен ордер стоп лосс.

На видео ниже, вы можете наблюдать наглядный пример такой неблагоприятной ситуации.

Так что помните, торговля без стоп лосс чревата финансовыми потерями. Выбирая торговую стратегию, которая не предполагает выставления стоп лосс, будьте крайне аккуратны и внимательны, так как торговать такой стратегией не рекомендуется новичкам на финансовых рынках.

Трейлинг стоп

Существует также механизм трейлинг стоп, который доступен в торговом терминале. Установленный на открытую сделку трейлинг стоп позволяет автоматически переносить стоп лосс при увеличении количества пунктов прибыли.

Принцип действия трейлинг стоп заключается в следующем: при прохождении цены установленного количества пунктов в направлении предполагаемого тейк профита, трейлинг стоп переносит уровень стоп лосс сначала в безубыток, а затем по ходу движения цены далее.

Таким образом, стоп лосс начинает выполнять функции тейк профита, так как при положении «лучше цены открытия» цена закрытая по стоп лосс фиксирует прибыль, а не убытки.

Что бы окончательно не запутаться и понять, что к чему, опишем пример.

Трейлинг стоп

Открытый ордер Buy сработал, и цена пошла в нужном для нас направлении. Трейлинг стоп был установлен в размере 15 пипсов. При прохождении цены выше bid на 15 пипсов вверх, трейлинг стоп перенес стоп лосс в безубыток, и модифицировался на установленное расстояние далее. При коррекции цены, цена опустилась на 15 пипсов, и ордер был автоматически закрыт с прибылью.

Ордера на фондовой бирже несколько отличаются, но основной принцип остается тем же. Более подробно фондовые ордера мы рассмотрим в будущих статьях, а сейчас остановимся только на одном – OCO.

OCO расшифровывается, как: One Cancels Other, что переводится как «один закрывает/отменяет другой». Это два отложенных ордера: лимит и стоп, которые имеют взаимозаменяемое предназначение. В случае открытия одного из них, второй автоматически удаляется.

Этот ордер очень удобен для многих торговых систем, но, к сожалению, на рынке форекс такой тип счета практически не встречается. Но, к счастью, можно написать такой ордер в виде качественного скрипта, которые будет выполнять функции OCO, и использовать его в вашем терминале.

Заказать надежный скрипт вы можете в разделе «Автоматизация трейдинга».

Мы рассмотрели все типы ордеров доступные на валютном рынке Форекс. Что бы успешно их применять, советуем вам изучить обучающие книги и статьи на нашем сайте, а также наработать практические навыки на демо-счете понравившегося вам брокера из нашего рейтинга брокеров.

Источник: https://nalivator.com/articles/torgovye-ordera-na-foreks

Что такое лимитный ордер

Лимитный ордер. Типы ордеров на рынке Forex. Взаимоотменяемые ордера - OCO

Чисто с технической стороны, биржевая торговля (или торговля на рынке Форекс) представляет собой покупку и продажу различных финансовых инструментов (купить стараются подешевле, а продать – подороже). Разумеется, открытию той или иной позиции должен предшествовать целый комплекс мероприятий, включающий в себя тщательный анализ рынка, определение размера позиции и стратегий её открытия и закрытия.

Стратегия закрытия позиции, в самом общем случае, включает в себя определение уровней ограничения убытков и взятия прибыли и, соответственно, расстановку ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Она может быть основана на показаниях технических индикаторов или на визуальной оценке графика (метод Price Action).

Также она может включать в себя не одну точку закрытия (когда позиция закрывается сразу в полном объёме), а иметь сложный алгоритм пошагового закрытия (когда позиция закрывается по частям, определёнными объёмами и в определённые моменты времени).

Стратегия открытия позиции определяет то, когда и каким образом трейдер входит в позицию по тому или иному финансовому инструменту. В результате анализа текущей рыночной ситуации определяется наиболее благоприятный момент для входа в рынок. Причём этот момент не обязательно будет совпадать с текущим моментом времени, а может находиться в определённой точке будущего.

Такое отложенное открытие, как правило, связано с тем, что трейдер ожидает подтверждения того или иного вероятного события например, пробоя уровня сопротивления. Если уровень в итоге действительно будет пробит (и цена достигнет того значения которое будет указано в отложенном ордере) то позиция откроется в автоматическом режиме без участия трейдера.

Ордер – это приказ брокеру совершить ту или иную операцию (открыть или закрыть позицию определённого размера по определённой цене).

То есть ему не придётся сидеть всю ночь у монитора в ожидании дальнейшего развития ситуации на рынке. Если эта ситуация будет развиваться по одному сценарию, то сработает соответствующий отложенный ордер, а если по другому – то открытия позиции не произойдёт (либо она откроется по другому, установленному трейдером, отложенному ордеру).

Когда позиция открывается в текущий момент времени, говорят о рыночном ордере (Market Order), а когда её открытие откладывается на определённый срок в будущем, то речь уже идёт об отложенных ордерах (Pending Order). Отложенные ордера, в свою очередь подразделяются на две основные категории:

  1. Лимитные ордера;
  2. Стоп-ордера.

Вот о первых из них (о лимитных ордерах) мы сейчас с вами подробно и поговорим.

Лимитные ордера бывают двух основных типов:

  1. На покупку (Buy Limit);
  2. На продажу (Sell Limit).

Давайте подробно рассмотрим каждый из них.

Ордер Buy Limit (Бай Лимит)

По-русски название этого ордера звучит как бай лимит. Приказ такого типа выставляется по цене ниже текущей. Это делается в расчёте на то, что цена, опустившись до какого-то определённого значения, вновь начнёт подниматься. Взгляните на картинку ниже.

Такой ордер ставится в том случае, когда предполагается грядущий разворот текущего локального ценового движения. Например, при движении цены в канале, ордер бай лимит можно выставить на нижней его границе (которая представляет собой не что иное, как уровень поддержки). Повторюсь, такая тактика имеет смысл лишь в том случае, когда вы уверены в силе уровня поддержки.

На рисунке ниже показа пример торговли с использованием ордера Buy Limit.

Как видите, приказ Buy Limit в данном случае, был установлен около сильного уровня поддержки. И как показало дальнейшее развитие событий, уровень действительно отразил цену вверх.

События развивались следующим образом:

  • Цена опустилась до заданного в ордере уровня;
  • Брокер выполнил приказ и купил заданный финансовый инструмент (в данном случае это валютная пара USDCHF) в установленном объёме;
  • Затем цена вновь поднялась, предоставив трейдеру возможность взять свою прибыль.

Ордер Sell Limit (Селл Лимит)

Этот ордер можно выставить только по цене выше текущей. Такой приказ брокеру, предполагает продажу заданного финансового инструмента в тот момент, когда цена поднимется до заданного уровня. Выставляя этот приказ брокеру, трейдер рассчитывает на то, что цена вырастет до определённого уровня, а затем развернётся и пойдёт вниз.

На картинке ниже показан пример торговли с использованием ордера Sell Limit. Как видите, цена движется в канале ограниченном двумя сильными уровнями поддержки и сопротивления. У трейдера есть все основания предполагать, что дальнейшее ценовое движение (по крайней мере, в ближайшее касание границы) не выйдет за пределы канала.

Сидеть и ждать того момента пока цена достигнет верхней границы (уровня сопротивления), у трейдера нет ни времени, ни желания. Да и зачем ему это делать, если существует такой превосходный инструмент, как отложенный ордер Sell Limit. Выставив этот ордер можно на некоторое время забыть о торговле и заняться другими не менее интересными делами.

Как показало дальнейшее развитие событий (см. рисунок ниже), прогноз трейдера оправдался, и цена действительно отразилась от уровня сопротивления вниз. Правда, это было последнее отражение цены, и при следующем касании уровень был пробит, однако это не помешало трейдеру взять свою прибыль на уровне Take Profit выставленном неподалёку от нижней границы канала (уровня поддержки).

Установка лимитных ордеров в торговом терминале МТ4

Для установки отложенного ордера в МТ4, щёлкните правой кнопкой мышки в окне графика того финансового инструмента позицию по которому планируете открывать. В появившемся меню перейдите по пунктам «Торговля» – «Новый ордер».

Откроется форма отправки ордера, в которой следует указать его основные параметры. Так как вы открывали эту форму из окна графика нужного вам финансового инструмента, то он уже указан здесь по умолчанию.

Укажите следующие параметры ордера:

  1. Объём открываемой позиции в лотах;
  2. Уровни ограничения убытков и взятия прибыли (Stop Loss и Take Profit);
  3. Выберите тип ордера «Отложенный»;
  4. Выберите тип отложенного ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop или Sell Stop);
  5. Укажите цену открытия отложенного ордера;
  6. Можете, при необходимости указать дату истечения ордера (после этой даты он будет аннулирован);

Нажмите кнопку «Установить ордер» и наслаждайтесь жизнью. В тот момент когда цена достигнет того уровня который вы указали в качестве цены открытия ордера, он будет открыт в автоматическом режиме. А если цена так и не доберётся до заданного уровня, то по истечении указанного срока времени, отложенный ордер будет аннулирован.

Источник: https://www.AzbukaTreydera.ru/limitnyj-order.html

Типы ордеров

Лимитный ордер. Типы ордеров на рынке Forex. Взаимоотменяемые ордера - OCO

Ордер — (бирж.) приказ, заявка. Не путайте понятие ордера и сделки. Вы можете отправить заявку (ордер) и отменить ее, заявка может не исполниться или исполниться не полностью, но если заявка была исполнена (хотя бы частично), то в этот момент регистрируется сделка (сделку отменить уже нельзя).

Мы уже как-то затрагивали тему ордеров когда говорили про структуру рынка. Тогда мы говорили лишь о двух типах: рыночный и лимитный, и этого вполне достаточно, чтобы понимать формирование движений в рынке. Однако, мы не углублялись в тему самих ордеров и их особенностей. Этим-то и займемся в данной статье…

Ну и начну с небольшой сноски… Я не буду копировать определение того или иного типа ордера, т.к. подавляющее большинство читателей просто голову сломает, — я постараюсь расписать особенности максимально доступным для всех языком.

Основные типы ордеров

Таких типов два (их я уже назвал двумя абзацами выше):

  1. Market (рыночный)
  2. Limit (лимитный)

Понимая как исполняются основные типы, проблем не будет ни с пониманием остальных ордеров, ни с пониманием рынка в целом. Поехали…

Limit order (лимитный ордер)

Так чтобы вы сразу понимали о чем идет речь — в биржевом стакане (Level 2, книга ордеров) расположены именно Лимитные ордера. По их плотности и объему трейдеры судят о ликвидности инструмента. Но давайте ближе к сути…

Если трейдер не согласен с текущей ценой, предположим ценой покупки, и хочет купить по цене лучше текущей (по цене ниже), то он выставляет Лимитный ордер в очередь по той цене, которая ему нужна. Т.е. Лимитные заявки на покупку всегда будут располагаться ниже текущей рыночной цены, а Лимитные заявки на продажу — всегда выше текущей рыночной цены.

От сюда мы получаем две основные особенности Лимитного ордера: он гарантирует, что в случае его полного или частичного исполнения цена сделки будет именно такой, какая указана в ордере, однако, как вы уже наверное поняли, самого исполнения этот тип ордера не гарантирует (до него попросту может не дойти очередь).

Важно!!! Если Лимитный ордер на покупку разместить по цене выше текущей рыночной цены продажи, то этот ордер начнет немедленное исполнение частичного либо даже всего объема, указанного в ордере (равносильно и с ордером на продажу).

Принцип исполнения в данном случае будет очень схож с исполнением Рыночного ордера, о котором пойдет речь ниже, но исполняться этот ордер будет только до цены, указанной в нем, после чего остатки не исполненного объема встанут в очередь по этой цене.

Данная особенность Лимитной заявки используется в Стоп-лимит ордерах (о них тоже ниже).

Market order (рыночный ордер)

Если же трейдер не желает находиться в очереди и его устраивает текущая рыночная цена, то он может прибегнуть к немедленной сделке путем отправки в рынок Рыночного ордера. Еще раз подчеркну, что Рыночный ордер исполняется НЕМЕДЛЕННО, и отменить этот ордер, естественно, НЕЛЬЗЯ.

Отправляя такой ордер вы соглашаетесь не только с ценой на текущий момент, но и с ценами хуже текущей (в случае если на текущей цене не хватит объема для удовлетворения вашей заявки). Т.е. отправив Рыночный ордер, скажем, на покупку, вы будете покупать до тех пор, пока не будет исполнен весь объем заявки.

Ну и здесь мы по аналогии с Лимитным ордером получаем особенности — Рыночный ордер гарантирует полное и немедленное исполнение всего объема в заявке (конечно же при наличии контрагента), однако не гарантирует конкретной цены исполнения. Таким образом объем может быть «размазан» по нескольким ценам, а если объем Рыночной заявки достаточно солидный, то и размазать его может ОЧЕНЬ сильно (такое «размазывание» называют slippage — рус, проскальзывание).

Типы ордеров «по условию»

Все остальные ордера можно назвать производными от первых двух. Структура таких ордеров будет выглядеть приблизительно так:

  • при выполнении неких условий (к примеру, достижение какой-то цены или наступление какого-то момента времени и т.п.) отправить в рынок либо Лимитный ордер, либо Рыночный.

Каждый из них будет отличаться лишь условиями отправки Лимитного либо Рыночного ордера.

Stop order (стоп ордер)

Стоп ордер является самым наглядным и простым примером ордера «по условию», тем более, что многие им пользовались, и объяснить, думаю, будет не сложно.

Выставляя стоп-заявку по какой-либо цене, трейдер как-бы негласно сообщает брокеру, что как только пройдет чья-либо сделка по указанной цене либо выше (в случае покупки) / ниже (в случае продажи), в рынок нужно будет отправить Рыночный ордер. Ну а сам Рыночный ордер, как мы это уже выяснили выше, в указании цены не нуждается.

  • 47 — 3 лота
  • 46 — 1 лот
  • 45 — 8 лотов
  • 44 — 2 лота
  • 43 — 1 лот
  • 42 — 2 лота

Пример: Трейдер выставил стоп-заявку на покупку объемом 5 лотов по цене 43.

Таким образом как только очередная сделка пройдет по цене 43 или выше, стоп-заявка будет исполнена путем отправки Рыночного ордера, а исходя из особенностей Рыночного ордера, будет исполнен весь объем в 5 лотов по лучшим ценам продажи (из стакана выше это 2 лота по цене 44 и 3 лота по цене 45). Объем исполнялся с 44, т.к. стоп-ордер был исполнен только тогда, кода прошла сделка по 43 тем самым объемом в 1 лот, после чего лучшей ценой продажи была уже 44.

  • 47 — 3 лота
  • 46 — 1 лот
  • 45 — 5 лотов

При выставлении стоп-ордера нужно иметь в виду, что он исполнится моментально если условие указанной цены уже соответствует. Тут проще на примере пояснить — если вы отправите стоп-заявку на покупку ниже текущей рыночной цены, то моментально совершите сделку на покупку, ведь условие по достижению цены уже выполнено (>= текущая рыночная цена).

Из выше сказанного можно составить некую табличку, чтобы было меньше путаницы, особенно в начале трейдерского пути:

Рекомендую очень внимательно ознакомиться с выше приведенной таблицей, т.к. не правильно выставленный ордер может погубить даже самую качественную торговую идею.

До сего момента мы разбирали самые популярные типы ордеров, и это требовало некого разжевывания, однако дальше мы на столько детально разбирать заявки не будем, т.к. их особенности будут очень тесно связаны с уже приведенными выше (как к примеру особенности Рыночного- и Стоп- ордеров)

Stop-limit order (Stop-Limit, SLO)

Этот тип заявки отличает наличие двух цен: цена срабатывания и лимит-цена. Выставляется этот ордер так же как и Стоп-ордер: на покупку — выше текущей рыночной цены, на продажу — ниже.

«На пальцах» это выглядит так — Стоп-лимит ордер на покупку срабатывает при достижении рынком первой цены (цены срабатывание), после чего в рынок отправляется Лимитный ордер с ценой «лимит» (т.е.

с ценой Лимитного ордера), а тут уже по аналогии с Лимитной заявкой — если цена «лимит» была равной либо ниже цены срабатывания, то Лимитный ордер встанет в очередь в стакане; если же цена «лимит» выше цены срабатывания, то начнется полное или частичное (зависит от наличия нужного объема в продажу) исполнения Лимитной заявки, но не хуже цены «лимит». И если остался не исполненный объем, то он встанет в очередь Лимитной заявкой по цене «лимит».

Данный тип заявки считается более безопасным по отношению к обычной Стоп-заявке (хотя тут можно поспорить) и на данный момент достаточно активно используется на российском рынке.

Market on Open (MOO)

Название ордера говорит само за себя. Это Рыночный ордер, который срабатывает на открытии торговой сессии. Отправить такой ордер можно до открытия рынка, но сработает он именно на открытии по всем правилам исполнения Рыночного ордера. И так же как и обычный Рыночный ордер отменить его нельзя.

Market on Close (MOC)

Принцип тот же что и у ордера MOO, за исключением того, что срабатывает данный ордер не на открытии торговой сессии, а на ее закрытии.

Некоторые данные по этим типам ордеров на американском рынке публикуются открыто, что какое-то время назад давало возможность многим трейдерам, которые были «в теме», зарабатывать достаточно солидные деньги.

Market If Touched order (MIT)

Этот тип ровно противоположен Стоп ордеру.

Если в случае со Стоп ордером на покупку рыночная цена достигала цены Стоп ордера, после чего в рынок отправлялся Рыночный ордер на покупку, то в случае с MIT ордером при достижении этой цены отправляется Рыночный ордер на продажу. Т.е. MIT ордер на продажу выставляется выше текущей рыночной цены, а на покупку — ниже.

Ордера MIT являются участниками многих алгоритмов, формирующих Сквизы (Squeeze) — процессы «донабора» объема.

One Cancels the Other order (OCO)

Одним словом, OCO — это взаимоотменяемый ордер.

Предположим, что при открытой позиции Лонг нужно выставить ордер на фиксацию прибыли и ордер на фиксацию убытка, если использовать стандартные ордера, то при исполнении одного из них (скажем сработал ордер, зафиксировавший  убыток) второй останется открытым до его отмены вручную, либо до закрытия сессии, либо до исполнения (что может негативно сказаться, если трейдера не будет в это время у терминала).

На самом деле я перечислил не все ордера, и вы можете подумать, что умение работать только лишь с основными типами ордеров будет достаточным для успешной биржевой деятельности и реализации ваших торговых идей, но напомню, что рынок — это конкурентная среда, а в конкурентной среде нужно знать какие инструменты есть у конкурентов (даже если вы ими и не пользуетесь), как они их использует, и как это может отразиться на торгуемом активе.

Источник: https://TradersBlog.ru/tipy-orderov/

Законный совет
Добавить комментарий